Използвана литература:
Роберт В. Хог     Алън Т. Крейг - Увод в математическата статистика
Превел от английски език Пламен С. Матеев
Държавно издателство „Техника” – 1982 г.
„Разпределението на богатството не е нормално.” – Станчо Павлов
Какво трябва да знаем:     Интеграл на Поасон      
Числови характеристики на дискретна случайна величина - математическо очакване и дисперсия 		Теория на вероятностите
Висша математика III част

Нормално разпределение

Да разгледаме случайна величина X с плътност на разпределение        
Интегралът от тази функция в интервала от минус до плюс безкрайност е единица.
Това разпределение се нарича нормално със средна стойност 0 и дисперсия 1 и се означава с n(0,1).
Нормалното разпределение със средна стойност μ и дисперсия σ има плътност на разпределение
Означението за тази функция е n(μ,σ2).

Ако случайната величина X има плътност на разпределение n(μ, σ2 ),
то случайната величина W=( X-μ) /σ е с плътност на разпределение n(0, 1).

Във функцията
да положим (x-μ) /σ =: w
Получаваме:
От тук получаваме, че ако W е с плътност n(0,1) то X= μ+ σW е с плътност n(μ, σ2 ).

Нормалното разпределение има "камбановидна" форма.
Ако X е нормално разпределена случайна величина 99,7% от нейните стойностите попадат в интервала [μ-3σ, μ+3σ].
Този закон се нарича „правило на трите сигми”.

Нормалното разпределение се нарича още Гаусово.

Какво ще научим:    
Генератор на случайни числа 		Теория на вероятностите
Висша математика III част